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Newsletter de Décembre 2015

Performances de nos robots au 31 Décembre 2015

Mensuelle Annuelle
R2D2CAC +1.9% +28.3%
R2D2CAC Elite
-6.5% +131.0%

- mensuelle (gain sur le mois par rapport au cours de début d'année)
- annuelle (gain cumulé sur l'année par rapport au cours de début d'année)

SOMMAIRE

1- ZOOM : performance de nos robots en décembre par rapport à l'évolution du CAC 40

2- bilan annuel - retour sur 2015

3- R2D2CAC version 4 optimale - pas de nouvelle version prévue

4- promotion nouvelle année 2016


Un point sur nos robots traders :


Nos robots traders ont connus un mois mouvementé. Le mois avait très bien débuté, puis l'indécision, la stagnation et des retournements volatiles ont fortement fait chuter la performance. En fin de mois, les signaux sont redevenus de bonne qualité, ce qui a permis de limiter la perte mensuelle pour la version Elite et de créer de la valeur pour la version standard.

cliquez sur l'image pour accéder aux statistiques en temps réel


La version Elite signe sa meilleure année après 2011. 2015 restera un grand cru pour nos robots traders avec un gain de 131% pour la version Elite et 28% pour la version standard.

 

1- ZOOM : performance de nos robots en décembre par rapport à l'évolution du CAC 40

Pour voir l'article complet en ligne, cliquez ici.

Le graphique ci-contre montre l'évolution du CAC40 heure par heure pendant tout le mois (échelle de gauche) avec le cumul des gains réalisés pour nos 2 robots traders, version standard et version Elite (Echelle de droite en nombre de points qui correspond donc à des euros si vous prenez des contrats de 1 euro par point).


Pour zoomer, cliquez sur l'image pour voir l'article en ligne.

Ce mois de décembre a été assez chaotique pour notre robot trader R2D2CAC standard et son évolution Elite.

Le début du mois a été très favorable ce qui nous avait permis d'engranger une belle performance que nous avons par la suite reperdu en cours de mois.

Nous sommes maintenant en phase de reprise et donc nous réduisons notre drawdown accumulé jusque-là.

Pour revoir le film du mois en détail voir l'article en ligne qui détail chaque phase identifié sur le graphique et les faits marquants.

 

Conclusion

Ce mois de décembre montre une nouvelle fois que nos robots se comportent très bien lorsque le marché est en tendance et qu'ils savent parfaitement prendre les tendances avant l'accélération.

Nos robots traders ont toujours des difficultés lorsque le marché se met en situation d'attente et de range. Une fois le range établie, ils arrivent assez bien à réduire les pertes ou à les limiter en attendant la prochaine tendance qui effacera rapidement cette mauvaise période et permettra de recréer de la valeur.

Le comportement de nos robots reflètent parfaitement le comportement d'une stratégie de suivi de tendance, ce pour quoi ils ont été créés...

 


2- bilan annuel - retour sur 2015
une année difficile parfaitement appréhendée par nos robots traders

Pour voir l'article complet en ligne, cliquez ici.

Le graphique ci-contre montre l'évolution du CAC40 heure par heure pendant l'année (échelle de gauche) avec le cumul des gains réalisés pour nos 2 robots traders, version standard et version Elite (Echelle de droite en nombre de points).

Pour zoomer, cliquez sur l'image pour voir l'article en ligne.

L'année 2015 n'aura pas été de tout repos. Nous avons connu une forte tendance haussière, puis une crise géopolitique majeure en Europe autour de la situation de la Grèce, et enfin un krach en plein mois d'août à cause des inquiétudes sur l'économie chinoise.

Résumé

1- Dans les périodes haussières (zones vertes sur le graphique), notre robot s'est comporté parfaitement en engrangeant de la performance, en créant même beaucoup plus de valeur que l'évolution du CAC pour la version Elite grâce à la modulation du nombre de contrat spécifique à cette version.

2- Dans la phase de turbulence géopolitique (zone en jaune), nos robots avaient commencé par bien se comporter en profitant du retournement de tendance. Puis une zone très agitée est apparue avec beaucoup de volatilité, ce qui a fait perdre de la performance. Cette période a duré très longtemps, il a fallu être patient pour attendre la sortie et effacer les pertes accumulé en un seul trade historique.

S’il y a une chose à retenir de cette période, c'est que plus l'incertitude dure longtemps, plus la sortie sera violente. La sortie d'une telle zone se fait toujours avec une forte tendance explosive (haussière ou baissière) et nos robots seront toujours dans cette tendance pour en capter une grosse partie. Cependant, il ne faut pas utiliser trop de levier pour que votre capital supporte le drawdown (pertes provisoires) afin d'avoir toujours le capital nécessaire pour bénéficier de la tendance explosive !

3- Dans les phases baissières ou de krach (zones rouges), les gains pour nos robots sont encore très bons. Les mouvements sur les cours sont très lisibles pour nos robots, la tendance est marquée et les mouvements sont forts ce qui permet souvent d'engranger beaucoup de performance en très peu de temps.

4- Les derniers type de marché, sont des marchés en range, sans tendance, très incertains (zones bleus). Dans ce cas de figure, le marché n'ayant pas de direction, il n'y a donc aucune performance a attendre de nos robots qui sont des suiveurs de tendance.

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Dernier point remarquable, nous avons tracé des lignes pointillés qui représentent la régression linéaire des courbes de performances de nos deux robots version standard et Elite, avec leur coefficient de corrélation.

Il est assez remarquable de voir que la performance de notre robot Elite suit très bien une progression linéaire avec un coefficient de corrélation très bon (88.7%). Ce qui signifie que lorsque la performance du robot s'écarte trop de sa moyenne, il est toujours revenu vers celle-ci plus ou moins rapidement. C'est particulièrement visible pour la phase en jaune, où on s'est beaucoup écarté vers le bas de la moyenne avant de revenir brusquement sur celle-ci. Ceci est la conséquence de la construction de notre système de money management de la version Elite qui est fait pour annuler le drawdown le plus rapidement possible avant de revenir à un coefficient de modulation de 1.

Pour la version standard, le coefficient de corrélation est moins bon, ce qui montre que les signaux bruts, sans money management appliqué en plus comme pour la version Elite, ne suivent pas une progression linéaire. Les marchés changent pendant l'année, avec des moments plus ou moins profitables, nous ne créons donc pas autant de valeur en fonction des périodes avec nos signaux brutes.

La version Elite permet donc d'amplifier la performance tout en la lissant, ce qui est très intéressant.

 

3- R2D2CAC version 4 optimale - pas de nouvelle version prévue

Nous avons fait tourner nos programmes d'optimisation automatique afin de déceler s'il y avait une possibilité d'avoir des paramètres encore meilleur pour nos robots traders R2D2CAC sans sur-optimisation avec cette année d'historique supplémentaire.

Il s'avère que les paramètres actuels sont les meilleurs, il n'y avait aucun autre jeu de paramètre qui permettait de faire mieux (avec notre stratégie) que ce que nous avons réalisé cette année.

C'est assez remarquable et ça montre que notre robot trader R2D2CAC dans sa dernière version 4 qui a été mise en place en février 2015 a parfaitement géré différent type de marché et de comportement et nous apporte beaucoup de confiance sur son comportement à venir pour l'année 2016.

Les performances passées ne présagent pas des performances futures, mais avec 6 ans d'historiques et autant de comportement de marché géré parfaitement par notre robot trader suiveur de tendance, nous sommes bien armés pour affronter ce que le marché nous réserve.

4- promotion nouvelle année 2016

Nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2016, pour votre vie personnelle et familiale, et pour votre trading.

Afin de bien commencer cette année de trading 2016, nous vous offrons des mois d'abonnements gratuits supplémentaires...

Nous vous souhaitons de bons trades et restons à votre disposition si vous souhaitez de plus amples renseignements sur nos robots traders et leur fonctionnement à l'adresse suivante :

contact@r2d2trading.fr


L'equipe R2D2 Trading

 



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