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Newsletter du 22/03/2014

Performances de nos robots en 2013 (nouveau filtre3 pour le CAC) :
R2D2CAC : +25.1% - R2D2CAC version Elite :
+131.5%
R2D2DAX : +19.8%

Rappel Performances de nos robots en 2014 au 15/03/2014 :
R2D2CAC : -4.4%    - R2D2CAC version Elite :
-1.3%
R2D2DAX : -5.1%

Performances de nos robots en 2014 (nouveau filtre3 pour le CAC) :
R2D2CAC : -4.7%    - R2D2CAC version Elite :
-2.5%
R2D2DAX : -7.5%

Le point sur les marchés et nos robots trader

Cette newsletter est l'occasion de revenir sur les moments forts de la semaine.

Cette semaine n'aura servi à rien pour nos robots. Après un bon début de semaine où on avait largement réduit le drawdown et la perte de début 2014, même complètement effacé en cours de trade pour la version Elite, la fin de semaine a été très mauvaise avec le retour sur les 4300, ce qui nous ramène au même point que le week-end dernier.

Le début de semaine nous a montré que l'on peut très vite effacer cette perte, cependant le niveau des 4300 est sujet à de nombreuses incertitudes et contre-pieds hors marché depuis fin octobre 2013. Tant que nous ne serons pas sortis de cette zone, nos robots auront visiblement des hauts et des bas !

Même chose pour le DAX, après une stabilisation de la situation et une reprise, la journée de vendredi a été notée par une incertitude en fin de séance, qui a fait que le directionnel n'était pas clair et notre robot a fait une perte sur une tentative de short. Il est passé à l'achat en fin de séance et après clôture, le CFD a fait une chute liée sans doute à une prise de bénéfice avant le week-end, nous faisant perdre 90 points (en moins value latente) en after séance !

 

L'analyse Technique du CAC 40

Graphique en unité de temps H4 sur le CFD horaire globex (8h-22h)

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Nous avons très vite cassé par le haut la m7 (en violet), ce qui a donc validé le choix pour notre scénario bleu de throw back sur 4290. Le scénario se déroulait assez bien et notre robot en avait profité même si on avait cassé 4290 par le haut pour faire finalement un throw back sur l'ancien range 4350-4420. Cependant, la grosse baisse que nous attendions a été interrompue avec à nouveau ce niveau des 4290 conjugué avec la m20 sur le même niveau (en bleu foncé), ce qui a soutenu les cours. Finalement, le cours a à nouveau chuté mais après clôture vendredi, ce qui présage d'une ouverture en gap baissier lundi, encore une fois assez néfaste pour notre robot comme le gap du 03 mars lors du début de la crise ukrainienne !

Nous nous retrouvons à la clôture du CFD vendredi à 22h sur ce même niveau des 4290 qui est renforcé dans son statut de niveau fondamental. On observe que nous oscillons autour de ce niveau depuis milieu octobre 2013. Quand on s'en écarte, le marché regagne un peu de volatilité ce qui redonne de la performance à notre robot, quand on revient proche de ce niveau, l'incertitude et la baisse de volatilité engendrent de la contre-performance. R2D2CAC est à nouveau à un drawdown de 220 points, ce qui est un pic élevé de drawdown tout en étant assez loin de son maximum historique qui est proche de 400 points.

Notre scénario pour la suite n'est pas complétement clair pour le début de semaine. En effet, les 4290 peuvent encore servir de support et nous faire faire une latéralisation avant de casser ce niveau sous la pression engendrée par la divergence baissière sur le stochastique, mais on peut également casser assez rapidement pour enclencher la baisse immédiatement.

Le resserement des bandes de bollingers en rouge ne nous aide pas, en effet, celui-ci indique une baisse de volatilité et une attente avant de prendre une nouvelle direction.

Concernant R2D2CAC, son comportement autour des 4300 reste satisfaisant, la perte est assez mesurée, ce qui est le principal quand il est dans une phase qui ne lui est pas favorable afin qu'il puisse compenser cette perte rapidement une fois un directionnel et une phase de marché qui lui seront propice.

L'analyse Technique du DAX 30

Graphique en unité de temps H4 sur le CFD horaire globex (8h-22h)

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Notre scénario bleu de la semaine dernière a été tout de suite privilégié avec la réintégration du canal baissier orange. Le scénario a été parfait puisqu'on a fait le throw back sur la zone verte avant de repartir avec conviction vers le bas.

Malheureusement, jeudi 20 mars, un grain de sable est venu interrompre ce scénario avec un rebond à l'approche de la m20.

On a alors cassé le canal baissier  pour revenir dans la zone verte, comme pour le CAC après la fin de séance de vendredi !

Nous n'avons pas de scénario extrêmement clair pour la semaine prochaine même si la divergence sur le stochastique nous indique une grande prudence, et sans doute nous pourrions privilégier la baisse. R2D2DAX était en paramétrage spécial tendance baissière toute la semaine, il est donc très réactif pour lancer des signaux de short et moins pour des signaux de call, si la baisse s'enclenche et n'est pas interrompue, il pourrait en profiter.

Son drawdown reste élevé et il marque un nouveau plus haut historique à 682 points (soit 7.5% en levier 1). Il y a encore de la marge par rapport au drawdown maximum possible qui pourrait être de 860 points comme nous l'avions annoncé la semaine dernière. Nous surveillons au plus près actuellement son comportement, mais la situation sur l'indice n'est pas plus favorable que pour le CAC40, sans directionnel très clair donc le comportement ne nous paraît pas anormal pour une stratégie de contre-tendance qui ne peut fonctionner que si le marché est porté par une tendance de fond qui dure plus de 1 ou 2 jours !



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